A good trading system

Os analistas técnicos passam muitas horas agonizando sobre as melhores técnicas de entrada e os melhores sistemas de seguimento de tendências. Mas, francamente, é todo o esforço que vale a pena. Meu teste não prova que as entradas aleatórias são tão boas quanto qualquer. Ed Seykotas Whipsaw Song contém suas regras de negociação em suas letras: Monte seus vencedores Corte suas perdas Gerencie seu risco Use pára Pegue no sistema Arquiva as notícias E se um sistema de seguimento de tendências segue as seis dessas regras, mas usa entradas aleatórias para entrar Um comércio Pode um tal método possivelmente ser rentável Se as entradas aleatórias podem produzir um lucro, então ele deveria dar uma tendência a seguir os praticantes uma grande confiança nos princípios básicos da boa negociação estabelecidos acima. E certamente é muito mais difícil superar esse sistema aos dados. O sistema . Eu configurei um sistema de tendência simples para testar as entradas aleatórias da seguinte forma. Entrada. Se não houver posição em um instrumento específico, tome uma: longa ou curta em uma base aleatória. Os números aleatórios são produzidos de 1 a 20: se 1 for produzido pelo gerador de números aleatórios, então uma posição longa é tomada, se 2, depois uma posição curta. Para qualquer outro número, nenhuma ação é tomada. Embora não haja posição em um instrumento, esse processo é repetido diariamente até que uma posição seja tomada. Assim, existem períodos em que não há posição em um determinado instrumento. Como pode ser apreciado, aumentando o intervalo de números aleatórios (entre 1 e 50 por exemplo), você pode forçar períodos mais longos de abstinência e menos negócios no portfólio. Saída . Um intervalo de 5 ATR após a base de uma ATR média simples de 20 dias. Quando uma posição é interrompida, ela será eventualmente re-inserida longa ou curta de acordo com as regras de entrada acima. ATR é o verdadeiro alcance médio de uma medida da recente volatilidade de um instrumento. Gerenciamento de riscos . Isso consistiu em limitar o tamanho da posição inicial na entrada. Na entrada 0,375 por valor da carteira serão arriscados (ajuste de volatilidade, dimensionamento de posição fracionada fixa com base na distância até a parada). Nenhuma outra tentativa será feita para limitar o risco. Portfolio. A carteira consistiu em uma variedade equilibrada de mais de 25 futuros, 3 títulos, 3 moedas, 3 energia, 4 grãos, 3 taxas de juros, 3 metais, 2 softs e 3 índices de ações. O teste é executado. Eu executei 1000 testes. Eu poderia ter executado 5000 ou 500,000, mas eu suspeito que as estatísticas gerais diferem pouco. Não há juros auferidos em saldos de caixa não utilizados Slippage: 7 Comissão por contrato: US 7 Data de início: 1 de janeiro de 1990 Data final: 1º de fevereiro 2013 Capital de partida: US 40,000,000 Resultados dos testes As estatísticas médias sobre o teste de 1.000 testes foram apresentadas da seguinte forma: Porcentagem de testes Rentável: 100 CAGR (taxa de crescimento anual composta, isto é, o retorno): 2.42 MAR (CAGR médio dividido pela média tira uma relação dor-para-ganho): 0.19 Max Peak to Valley Draw Down (maior perda no valor da carteira em qualquer Período): 14.11 Número de negociações: 1.995 R quadrado (lisura de retornos): 83 Desvio padrão (anualizado mensalmente): 5 Duração do período vencedor (dias): 145 Perda da duração do comércio (dias): 52 Conclusão A conclusão é que quase qualquer forma O seguimento da tendência funcionou muito bem nas últimas décadas. Eu parece ter demonstrado que as tendências fornecidas realmente existem, quase qualquer método de entrada funcionará, desde que combinado com uma saída que permita que os lucros sejam executados e reduz as perdas baixas. Outros testes mostraram como os resultados podem ser melhorados por medidas como a adição de um filtro de longo prazo, de modo que as negociações só são tomadas se na direção da tendência de longo prazo. Quando esse filtro é aplicado, os resultados agregados se assemelham muito aos rendimentos históricos e aos ratios risco-recompensa da tendência seguindo a comunidade do CTA como um todo, enfatizando que os métodos de entrada exatos não são importantes. A indústria como um todo não é melhor em escolher pontos de entrada do que o meu sistema aleatório. O jogo, sem dúvida, tornou-se mais difícil ao longo dos anos por uma série de razões, incluindo o crescente número de jogadores nos mercados. Os anos de 2001 e 2012 mostraram-se excepcionalmente difíceis e poucos sistemas de tendências seguidos (entrada aleatória ou de outra forma) conseguiram lucrar em mercados tão instáveis ​​e sem tendências. O que o futuro tem, quem sabe, mas também está preparado para estar preparado. Se surgirem tendências fortes e duradouras, esses sistemas lucrarão novamente. Se não, eles não. É tão simples quanto isso. Meu objeto no teste de entradas aleatórias, juntamente com uma saída de tendência, foi muito deliberado. Para testar se a tendência seguinte funciona em tais dados de mercado como eu tenho a meu comando. Meu objetivo não era testar a eficácia de entradas aleatórias, juntamente com saídas aleatórias, que até mesmo intuitivamente percebi que seria um jogo de soma zero. Nem foi para testar se as entradas aleatórias (com ou sem paradas de trânsito) seriam lucrativas ou de outra forma em um mercado paralelo de novo, mesmo que intuitivamente percebi que não seriam. O experimento foi testar as tendências seguindo uma base ampla de mercados, onde quase por definição haveria períodos de tendência forte e períodos de paralisação em deslocamento, seguindo a tendência mortal a longo prazo. Anthony Garner é o autor de um guia prático para os sistemas de negociação ETF. Sistema de negociação mais vantajoso (Somente Momentum) SISTEMA DE PREÇOS DO MOMENTO Oi, eu uso o sistema de negociação de impulso de preços desde os últimos seis meses e ganhando consistentemente. É um sistema muito fácil e um dos indicadores de sucesso que estou usando. O único indicador Momentum. Eu consegui essa idéia de algum lugar, depois moldá-lo de vez em quando, continuando mudando e testando. Estou compartilhando o meu sistema comercial como abaixo. ENTRADA CURTA: os preços geralmente se movem na direção do impulso, mas se o impulso leva o preço e então começa a diminuir enquanto o preço está subindo, então existe a possibilidade de que, em algum momento do futuro, o mercado posicione um topo e os preços se movam para baixo. 1. Desenhe a linha de divergência na barra de preços, bem como no indicador de momentum. (Para o melhor resultado, use a divergência das barras de vela 8-28). 2. Marque o preço mais alto na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais baixo do Momentum na divergência Linha como F. ​​PONTO DE ENTRADA Quando o ponto F penetrou, entre no comércio no final da barra com dois lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C, saia de todos os negócios. TOMAR LUCRO: TP1: Diferença entre o Ponto C e o Preço de Entrada. (Sair um lote e aumentar a perda de parada para Break Even). TP2: 2 tempos de TP1 (neste ponto, use o arrastar Parar de 50 do Lucro após o fechamento da vela sempre menor TP3: Quatro Horas do TP1. (Quando o preço atinge TP3, então use Parar a perda de 75 de Lucro até o cheque de parada) ENTRADA LONGO : O mesmo que se os preços se movam para a direção do impulso e o impulso está subindo enquanto o preço está em declínio, então há possibilidade de que o mercado fará um fundo no futuro próximo e o preço subirá 1. Desenhe a linha de divergência no preço Bar, bem como o indicador de momentum. (Para melhor resultado use a divergência das barras de vela 8-28). 2. Marque o preço mais baixo na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais alto do Momentum na divergência Linha como F. ​​PONTO DE ENTRADA Quando o ponto F penetrou enter Para negociar perto do bar com dois lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C saia de todas as negociações. TOMA LUCRO: TP1: Diferença entre o Ponto C eo Preço de Entrada. (Sair um lote e aumentar a perda de parada para Break Even). TP2 : 2 horas do TP1 (neste ponto, use o Trailing Stop de 50 do Lucro após o fechamento de Vela sempre maior TP3: quatro horas do TP1. (Quando o preço alcança TP3, então use Parar perda de 75 de Lucro até que a perda de parada seja atingida). Vou dar o gráfico e o exemplo das negociações na próxima publicação para entender melhor esse sistema de impulso. Nas minhas experiências passadas, esta é a melhor gestão do dinheiro com dois lotes um para o TP1 e outros para o fim. Qualquer melhor gerenciamento de dinheiro com melhor recompensa de risco será bem-vindo. Whatfx você está certo, mas também é válido. Eu apenas dou este gráfico para maior clareza para entender. Você pode mudar o ponto A para as velas para frente. No meu experimento, usei uma divergência de 5 a 50 velas, mas apenas entre 8 a 28 bar me deu o melhor resultado. Eu vou lhe dar meus exemplos de comércio com mais clareza sobre essa estratégia. Eu começo minha carreira como um scalper e quando eu encontrei essa estratégia, meu foco foi um quadro gráfico de 30 minutos. Trabalha sobre isso também, mas não obteve resultado impressionante. Como comerciantes de swing e comerciantes de tendências usaram principalmente quadro de gráfico mais alto, então ele funciona bem com maior. O problema que a maioria das pessoas terá é o local para desenhar as linhas de divergência. Nas barras, você poderia ter desenhado a linha de divergência para não apontar B, mas um pouco mais cedo no último balanço baixo. O que fez você querer desenhar para o ponto B e não antes. Por clareza. Se você tivesse desenhado a linha de divergência para um balanço anterior baixo, então a divergência do momento não será a entrada do sinal. Diga se você o desenhou para o último balanço baixo antes do ponto B, você pode nos mostrar onde a divergência de impulso seria e onde sua entrada seria um backtest rápido em gu e eu não mostrou muitos sinais no cronograma h4. Você terá sorte de obter um sinal por semana, e isso também não pode seguir seu caminho. Sim, podemos desenhar a linha de divergência um pouco mais cedo no último balanço, mas neste caso, temos que definir o ponto A um pouco mais tarde (depois de quatro velas no ponto A atual) para desenhar uma boa linha. A melhor prática de divergência é a tentativa de linha que toca menor baixo de barra de preços e na linha de impulso toque mais alto. Como outros indicadores, o momento também está atrasado, mas o gatilho só é válido se o ponto F for interrompido. Alternativamente, StopLoss se o ponto D puxar o impulso, você pode sair das posições. Isso também é válido. Este sistema gera menos sinal devido a um cronograma de 4 horas por dia. De uma divergência de A a B no momento em que não haveria F formado, então, como você saberia onde entrar, pois não haveria F nesse ponto, F só faz algumas horas depois. Então, onde você entraria no ponto B. sem F ter formado ou superado.